Estructura Tem Tipos Essay

11706 WordsJul 9, 201247 Pages
-­‐ La estructura temporal de los tipos de interés, 1 -­‐ La curva de re ndimientos cupón -­‐ cero, 5 -­‐ Los tipos de interés a plazo implícitos, 8 -­‐ La curva de rendimientos cupón -­‐ cero como sucedáneo de los tipos de interés sin riesgo de insolvencia, 10 -­‐ La teoría de las expectativas del mercad o sobre los tipos de interés, 12 -­‐ L a teoría de la preferencia por la liquidez, 18 -­‐ La teoría de la segmentación del mercado, 22 -­‐ La teoría del hábi tat preferido, 25 -­‐ La ETTI como un proceso estocástico, 26 Monografías de Juan Mascareñas sobre Finanzas Corporativas ISSN: 1988-1878 La estructura temporal de los tipos de interés 1. La estructura temporal de los tipos de interés La estructura temporal de los tipos de interés (ETTI) analiza la relación que existe entre el tiempo que resta hasta el vencimiento de las diversas obligaciones o bonos (su amortización o rescate) y sus rendimientos durante dicho plazo siempre que todos ellos tengan el mismo grado de riesgo. También se la denomina curva de rendimientos. Por otra parte, el rendimiento hasta el vencimiento se define como la

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