Basel Iii Essay

919 WordsApr 8, 20154 Pages
La réforme du Capital Requirement Directive – CRD II En réponse à la crise, les ministres des Finances du G7 ainsi que les Gouverneurs de Banques Centrales ont demandé en Avril 2008 un renforcement des règles prudentielles appliquées aux Banques. Ce renforcement passe par une révision de la Directive sur les exigences de fonds propres, soit la CRD II Les principaux changements proposés par la CRD II portent sur : 1) L’amélioration de la gestion des risques des instruments titrisés : Les entreprises qui reconditionnent des créances pour les proposer en tant que titres négociables (les «initiateurs») devront conserver 5% des titres qu’elles vendent dans leur bilan 2) Le renforcement du contrôle des grands risques (exposition sur une unique contrepartie) à travers la redéfinition des limites 3) L’amélioration de la coopération des superviseurs nationaux (création de collèges) afin de garantir un meilleur contrôle des groupes bancaires transfrontaliers 4) L’harmonisation de la définition des fonds propres au niveau européen en révisant les critères d’éligibilité des capitaux hybrides dans les capitaux propres des banques En route vers Bâle III Cette première révision de la réglementation Bâle II, la CRD II, a eu lieu courant 2009 pour une application prévue au 31 décembre 2010. La réforme du Capital Requirement Directive – focus sur le CRD III Augmentation des fonds propres réglementaires relatifs au trading book (évolution du pilier 1) •La mise en oeuvre de l’IRC (Incremental Risk Charge) : l’objectif de cet indicateur est de ne pas se limiter au risque de défaut mais capturer l’ensemble des risques liés aux mouvements des prix dans le portefeuille •Application du standard 99,9% / 1 an à ce dispositif (90% à 10 jours pour la VaR) •Rappel : la VaR (Value at Risk) correspond à la perte qui ne sera pas dépassée dans plus de (100-x) % des cas, quand une

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